Optieportefeuille

Eurofuture Optieportefeuille
We onderzoeken ook een Optieportefeuille. Wij kopen geen opties maar wij “schrijven” opties, dat wil zeggen: open verkoop. Dat vanwege het geldende motto: “wie schrijft die blijft”. Wanneer het systeem een koopmoment in een bepaald aandeel of index geeft dan schrijven we – op veilige afstand van de koers – een put (longpositie). Wanneer het systeem een verkoop signaleert dan schrijven we – op veilige afstand van de koers – een call (shortpositie). Is de hele markt long – zoals momenteel – dan zullen we meer puts schrijven dan calls. Is de hele markt short dan zullen we meer calls schrijven dan puts.

Om risico te spreiden willen we meerdere posities kunnen innemen. Dat betekent dat we ook voor deze portefeuille uitgaan van €30.000. Dat geeft voldoende margin voor meerdere posities.

Het “ongedekt” schrijven van opties geeft in principe “oneindig” grote risico’s. In de praktijk gaat het vaak goed en dan zijn hoge rendementen mogelijk. Maar toch, het risico blijft. Daarom gaan we ook onderzoeken hoe het rendement is als we “gedekt” schrijven door het innemen van een optie-spread. Bij spreads is minder margin nodig, we zouden dan wellicht ook met een kleinere portefeuille kunnen gaan werken. Maar het rendement is ook lager. Voorlopig zijn we hier nog in onderzoek. De resultaten van de Optieportefeuille zult u te zijner tijd hieronder kunnen zien.

Aandelen portefeuille

Terug naar startpagina

Lopende posities Turboportefeuille